２００８年度後期 対象学年 ３年 レベル １ 計４単位 専門科目・選択
[科目名] 数理科学展望I（オムニバス講義 その３）
         確率微分方程式入門
[担当者] 永尾 太郎
[成績評価方法] 未定
[教科書および参考書]  教科書は指定しません. 参考書としては,
小林 道正, ブラック・ショールズと確率微分方程式
- ファイナンシャル微分積分入門 -（朝倉書店）
トーマス・ミコシュ （遠藤 靖 訳）, ファイナンスのための確率微分方程式
ブラック=ショールズ公式入門 （東京電機大学出版局）
を挙げておきます.

[講義の目的]  確率微分方程式とは, 時刻などのパラメータに依存
して変化する確率分布を記述する枠組みを与えるものであり,
非平衡統計力学や金融工学への応用がよく知られています.
本講義では, 簡単な計算ができるようになることを目標に,
厳密な構成にこだわらずに確率微分方程式の基本事項を学びます.

[講義予定]  詳しい講義予定は, 第１回目の講義の際に説明します.

[キーワード]  ブラウン運動, 確率積分, 伊藤の公式

[履修に必要な知識] 大学２年次までに学ぶ程度の 数学の基礎知識.

数理科学展望I（その３） コースデザイン案（正式版ではありません）